美国金融工程项目全面解析

金融、计算机、数学，每个领域单独拎出来就已足够吸引人，每年都有源源不断的中国学生申请美国名校的相关专业以期掌握最先进的行业知识。如果把三者融为一体，就是我们今天要谈到的目前商科领域最炽手可热的专业——金融工程。

随着申请人数的不断攀升，MFE作为本就不低门槛的专业，变得越发水涨船高，很多学校的MFE录取概率甚至已经低于10%，且录取要求极其严格，但是高薪、路广、好留美的强大优势吸引着无数学子扎堆往里钻。

什么是金融工程

金融工程是一门综合了金融、计算机和数学科学的交叉学科，也被叫作 “数理金融(quantitative finance)”、“计算金融(computational finance)”等，实质上是结合金融和数学知识，通过编程来解决行业里的各种问题，包括但不限于金融风险评估、金融衍生品预测、资产管理。

美国金融工程硕士的学习时间一般为全日制1-2年，绝大多数为1.5年。因此作为一个复合学科，学习的内容主要包括统计、随机过程、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。

课程安排一般为前三学期学习，夏天实习，最后一学期选修课。

01

美研金融工程

留学圈的资深人士知道，对于美国金融工程项目，有一个比USNews更权威、更受大众认可的排名，就是QuantNet。

QuantNet排名的最大权重在就业成功率上，对金融工程类的学生，尤其是想要留美工作一段时间的学生，有着至关重要的指导作用，做出更适合自己的院校项目选择。

从榜单中我们可以看到，TOP14毕业平均起薪妥妥的超过10w刀，排在首位的巴鲁克学院，起薪更是高达152,483美金，折合人民币近百万，更重要的是，毕业3个月就业率100%！

超高的就业率、丰厚的起薪、名校霸榜…一条条数据都在告诉我们： MFE，是拿到华尔街入场券的最佳方式之一。

02

MFE申请要求

该专业对金融专业知识没有严苛的要求，但较为注重于数理方面的背景。

美国开设MFE专业的学校不多，想进入TOP20的名校就读，申请人数每年剧增，因此竞争非常激烈，难度系数也较大。

美研MFE更喜欢理工背景的学生，当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，并且选过很多数学和计算机相关的课程，申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，还有金融方面的实习经历和出色的数理及计算机能力等等。

先修课建议

微积分、线性代数、统计/概率统计、宏/微观经济学。

专业技能建议

Python、R、STATA、SPSS、数据可视化工具等。

软实力建议

最好有2段时间不短的金融相关实习来提升竞争力。在银行、证券公司、私募基金…等金融机构，做与量化金融相关的岗位，会非常加分；另外，如果条件允许的话，本科期间也可以做一些量化金融相关的科研，最好能拿到一封推荐信。

硬实力建议

对本科背景无特殊要求，但要求申请者至少具备基本的数量化分析能力。如果目标是TOP30院校，建议GPA3.7+，GRE量化分数在167以上。

03推荐项目

加州大学伯克利分校（UCB）

在2022年TFE Times金工项目排名中位居榜首，项目凭借98%的就业率（2021fall）和高含金量的课程闻名全球。

Master of Financial Engineering设在Haas商学院里，1年的项目，春季入学。Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大级别，毕业生就业非常好。

每年招80人左右，该项目比较看重申请者工作经验，申请者中有很多曾在高盛、摩根士丹利工作过多年，平均工作时间为2~3年。

年 限

1年

申请要求

• GRE/GMAT

• 托福95、雅思7.0，单项不低于7.0

• 要求学生在入学前至少学过线性代数、多元微积分、偏微分方程、数值分析、高级统计和概率等课程，同时也需要掌握C++, Python等编程语言。

纽约大学（NYU）

NYU的金融与风险工程在世界排名TOP5。项目将金融理论转化为实践，帮助学生将基础的金融知识应用到衍生品风险融资、金融IT、大数据上的算法交易等各种领域。

这个专业非常重视申请人的数学背景，看中GPA，录取的绝大多数都是数学或有数双出身。由于纽约大学与金融业的联系非常紧密，所以这个专业的就业率非常高。

该项目每年录取人数100左右，采取小班制教学，每班一般15人上下，上限不超30人。

官网给出的2021fall数据中，平均值GRE量化＞167，GPA平均分3.89。

哥伦比亚大学

哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy(常青藤盟校)，对中国人又比较友好，很受中国留学生的青睐。

MSFE项目将金融理论，工程方法，数学工具和编程应用结合起来，要求完成36个学分。

课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好是偏好有数学、统计、编程、计算机、金融等有量化背景的学生。

卡耐基梅隆大学（CMU）

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，全美第一家开设的FE相关的项目，历史比较悠久，成立于1994年，至今27年。

卡耐基梅隆的计算机科学是全美第一的，所以它的金融工程和计算机联系非常紧密。课程设置比较完备，四院系联合授。

此课程比较重视计算机编程能力和金融实践。该项目拿到面试基本就等于offer，更喜欢背景比较全面，且tech能力突出的申请者，重实习轻语言。

芝加哥大学

芝加哥金数成立于1996年，目前的金数项目不仅仅有机会参与到本身项目的课程中，更是提供了机会去到全美最顶尖的商学院Booth感受课程的机会。

芝加哥大学的排名历来都在美国US News的排名中名列前茅，地处芝加哥为有志于进入买方、prop trading的同学带来了得天独厚的机会。

芝大的项目比较喜欢数学背景比较扎实的同学，同时对金融背景的同学相对来说比较友好；海外本科占比较多，同时应用数学背景的同学占主流。对于申请的中国学生，项目没有要求有全职工作经验，但是一定的在量化方面的实习还是能够帮助申请的。

根据往年录取案例，平均值在GRE 325+ ，TOEFL 105+ ， GPA 3.75+ ， 美本Top 60 or 陆本Top30。

04

职业发展

作为以数学工具来解决金融问题的新兴学科，金融工程希望培养的是具有数学、计算机和现代金融理论的“全才”！

既然是“全才”，毕业后的出路自然是差不了的。

MFE主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——Quant。毕业后就职领领域大多为九大投行、四大会计事务所、对冲基金、私募股权投资等；且雇主都是行业内大名鼎鼎的公司，如 AQR、美银美林、JP摩根、约克、美利坚银行、芝加哥交易中心、法国巴黎银行、惠誉国际、摩根斯坦利、华泰证券等。

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