详解金融硕士与金融工程硕士

纯金融硕士： Master Of Science In Finance （ MSF ）、 Master of Finance ( MFin )

金融所涉及的学术领域很广，其中主要包括：会计、财务、 投资学 、银行学、 证券学 、 保险学 、信托学等等。

美国大学里，金融硕士一般设置商学院下面，课程长度通常是 1-1.5 年，比较紧凑，实用性强。有些学校金融硕士专业还下设了若干分支方向，包括公司理财 (Corporate Finance) 、风险管理 (Risk Management) 、投资 (Investment) 、资产定价 (Asset Pricing) 、资本市场 (Banking / Capital Markets) 等。

金融硕士常见核心课程 - Require Courses

Quantitative Methosfor Finance    金融定量分析方法

Corporate Financean Valuation     公司财务与评估

Investment                      投资学

Financial Economics               金融经济学

Financial Management             金融管理

Financial Econometrics             金融经济学

Derivative Securities               衍生证券

Financial Accounting               金融会计                        

Quantitative Methos              计量方法      

专业必修课包括： 金融基础课、数学基础课、会计基础课、金融数据分析，等。

专业选修课有： 投资管理 / 房地产 、 资产评估 / 公司金融 / 资产管理 、 保险 / 风险管理、 银行资本市场，等。

申请要求：

金融学硕士对于申请学生的本科专业没有特殊的要求，如果是商科和理工科最好。但是有录取预修课程的要求，线性代数、微积分、概率、统计或经济学等课程。考试准备方面，大部分学校接受 GMAT 和 GRE 。

就业前景：

MSF 的毕业生在就业上可选的范围非常广泛，金融，财务，咨询行业都有很多适合的岗位。比如金融类的机构，股票经纪人、交易员，分析师，或者任何一家金融机构 Financial Analyst ，对公司财务状况的分析及报告。

企业内部的金融工作：任何有一定规模的企业，都会有一些金融方面的工作。工作包括公司财务状况的分析，汇总和报告，项目和部门的和企 业的财务预算和管理等。

金融工程

金融工程学习用数学分析的方法，研究如何通过各种金融工具比如期货、保险、理财产品、货币等等规避风险。学习的课程跨越数学和金融方向。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课 。常见学位名称有：

·       金融工程 Master’s in Financial Engineering （ MFE ）

·       金融数学 Master of Mathematical Finance （ MMF ）

·       数理金融 Master of Quantitative Finance （ MQF ）

·       计算机金融 Master of Computational Finance ( MCF)

金融工程 Master’s in Financial Engineering （ MFE ）

有的设在工程学院下，也有的设在商学院下。其培养目标就是使学生毕业后就成为金融工程师。数学和计算机都有要求，课程涉及的范围也很广。这个方向是这些金融硕士中最难读的，也是就业最好的。基本上大都会在华尔街或者投行谋得一职。

金融数学 Master of Mathematical Finance （ MMF ）

金融工程的一个分支，但是大都设在商学院下面。学校开设这个学位的宗旨是不让数学和金融这个本该是一家的学科分开学 ( 是金融离不开数学， 60% 的课程是数学金融，比如 Stochastic Methos of Mathematical Finance 等 ) 。主要的方向就是让学生掌握数学方法在如 Black-Scholes 期权定价法及投资策略和风险分析等方面的应用。

数理金融 Master Of Quantitative Finance （ MQF ）

除了金融理论相关知识外，还有一些数理方面和计算机方面的课程。线性代数等也是必不可少的。学过基础的计算机编程，像 C 、 C++ ，这个在 Computational Finance 和 Finance Engineering 会要求的更严格些，其他的如金融和会计的课程也会要求些。

计算金融 Master of Computational Finance （ MCF ）

是金融工程的一个分支，只有寥寥的几所大学有这个专业，课程是几个学院或者系联合的课程。比如是商学院，数学系和统计系。通常学生会在不同的院系上相关的课程。课程包括传统的金融理论课程，如股票证券管理，以金融衍生品为基础的随机微积分等。进一步的课程包括蒙特卡洛法等常用的金融数理方法，其他的如资产定价，统计套现，风险管理等课程也一定会包含其中。当然金融计算机的相关课程也是必不可少的， 像 VBA, Matlab, S+ Package, C++ 也是必不可少的。

申请要求：

从申请角度来讲学校一般偏向于理工科背景的学生，本科修过高等数学 ( 主要指微积分课程 ) ，概率论与数理统计，线性代数，差分方程，信号系统一类课程，再加上一两门经济学的课，最好有金融方面的基础。考试准备大部分学校接受 GRE 和托福，极个别学校也认可 GMAT 。

就业前景：

偏重数理和编程能力的金融工程方向毕业生更对口的工作是 Quantitative Analysis ， Asset Management, Risk Management 之类的，需要有量化分析能力和编程建模能力的工作。其中需求量最大的 Quants ，主要是采用计算机编程技术，设计并实现金融模型，包括金融衍生品定价，风险评估，预测市场行为等。商业银行， IBD ，对冲基金，会计公司等。