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加州大学洛杉矶分校的金融工程项目吧~

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项目介绍 加州大学洛杉矶分校的MFE项目隶属于 Anderson School of Management ，提供 风险管理、资金管理、衍生品定价、私募股权、对冲基金、数据分析和企业融资技术操作领域的职业教育和实践技能 。学生可以通过参加 Summer intership和应用金融项目 （AFP）将知识应用于现实世界。亲身体验商业世界，直接与客户进行互动，接触潜在雇主，拓展专业网络。

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课程设置 UCLA MFE是一个 15个月的项目 ，包括 4个quarter的课程和一个Summer intership 。毕业共需要 70个学分 ，共计是15节课和1个每个人都要做的 capstone project : Applied Finance Project（后文简写为AFP），大多数时候每学期四门课 。15节课中 大部分的课程都是必修课 ，最后两个quarter分别有两节选修。 MFE项目的所有课程都是MFE学生独占，所以 不会有选不到课的情况 。

除此之外，前三个quarter都会有一门 career workshop ，内容主要为 对量化金融领域各个职业方向的介绍以及一些找工作的技巧 等等。Summer internship 是项目很重要的一部分，如果没找到Summer internship学校会安排额外的AFP项目给学生做。AFP是学生四人一组负责一个公司的项目，主要项目内容会围绕 quantitative trading strategies, portfolio management, risk management, hedging and derivatives valuation 等, 具体项目内容由公司决定，合作的公司有比如 Pimco, Citi, AQR, PwC 等等。

除了第一个quarter的课程以外，每一个quarter包括Applied Finance Project都有大量的 编程 ，项目主要使用的 语言为Python和R 。没有编程基础课，所以对于学生本身的编程能力还是有一定要求的。因此，在项目开始之前的暑假会有一个线上的bootcamp，主要是 编程、数统基础课 ，一般由Phd学生授课。此外，MFE项目还会给每个学生提供免费的Datacamp subscription，可以在课余时间Study编程。

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师资力量

Professor Francis Longstaff

课程：Fixed-income Markets 研究领域: Fixed income markets, term structure, derivatives, credit risk, computational finance, and the role of arbitrage in financial markets Longstaff是 量化金融的先驱性人物 ，研究出的short-rate model以及Longstaff-Schwartz method for valuing American options都非常的有名。上课的时候也比较有意思，除了会讲一些 延申的知识 ，还会提及一些他当年圈内经历过的种种趣事。他的课件内容不多，上课大量的知识都是老爷子 口述 的，所以需要学生 听的很认真 ，走一下神就不知道他在说啥了。
Professor Peter Rossi

课程：Econometrics

研究领域：Brand Choice, Target Marketing, Price Promotions, Consumer Heterogeneity, Couponing, Search Theory, Direct Marketing, Hypothesis testing in systems of equations, non-nested hypothesis-testing procedures, Bayesian methods, limited dependent variable models, non-parametric time series methods.

Rossi的课被安排在第一个quarter，是一门 基础课 ，对于统计基础稍弱的学生来说是一门很好的入门课。他上课讲的 很清晰而且也很细节 ，确保讲完之后你对于这个topic有一个全面且有深度的了解，课程难度和节奏都适中。

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求职服务 一. 简历投递 Anderson MyCareer (商学院的内部Platform，类似Handshake但会更有针对性） Anderson resume book drop(公司会从商学院提供的简历中直接选人) UCLA Handshake Career Fair Info session 二. 就业指导 前三个quarter里都会有career workshop, 具体的内容有 校友的经历分享，公司的info session, 量化面试的brain teaser, network的技巧 等等。几乎每周都有活动，内容非常多。MFE有专门的career service部门，career advisors会帮助你 修改简历/cover letter，准备面试 等等 。此外 UCLA的校友资源非常丰富 ，大多也非常友好，在领英上去和他们network的话他们不少会主动帮你内推。此外，career office会向公司提供 resume book ，很多大公司也会主动联系career office让他们提供全项目学生的简历，所以有不少公司会主动联系他们感兴趣的学生。 三. 就业率 官网数据， 毕业六个月后就业率为100% ，average工资是129k美金。根据Quantnet的数据，毕业就业率为74%，毕业三个月后就业率为95%。

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地理位置

UCLA位于加州洛杉矶的西边， 地理位置很好 ，close比佛利山庄，可以说是全洛杉矶最安全的区域之一。虽然比不上纽约和芝加哥那么金融中心，但是 就业的机会也非常多 ，洛杉矶有很多 hedge funds, asset management, Fintech和科技公司 。

此外在学校close不仅安全而且 衣食住行都非常的方便 。学校步行路程的Westwood有很多好吃的中餐，就算没有车在学校close居住也完全没有问题。

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申请要求

申请人需要准备以下材料：

• 简历
• 个人陈述
• 文书
• 两封推荐信
• GRE/GMAT 成绩
• 本科学校官方成绩单
• 托福或雅思成绩
• 申请费

第一轮申请截止日期： 2021年12月31日

第二轮申请截止日期： 2022年3月1日

第三轮申请截止日期： 2022年4月30日

录取是 rolling 的，不是每个人都有面试。面试的题目分为 behavioral以及tech 。tech的问题大多为金融/统计/编程的基础题，有时会超纲考一些机器学习的题目但是很少。（根据不完全统计，拿到面试的录取概率非常高）

先修课程 ：线性代数，多元微积分，微分方程，概率，统计，一门编程语言

偏好有 数学、统计、金融且有大量的量化背景的学生 ，录取学生averageGRE为327分，average GPA和GPA中位数均为 3.75，44%的学生持有CFA Level 1及以上证书。2021入学的class size 在80左右，其中 中国人35-40人 ，占总人数一半左右。根据UCLA官网，每年 average申请人数为700+ 。

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项目费用

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个人项目体验 因为整个项目的 内容偏量化 ，所以求职的方向大多为 quant researcher/quant trader ，基本上都是需要编程的一些职位。也有部分学生会 转data或者转码 。项目under quarter system所以节奏很快，前三个学期课程难度和workload会每个quarter递增，但压力大的同时进步也非常快。 同学都很nice ，有挺多有工作经历的同学也很乐于分享他们的经验。大多数校友都很helpful，很 乐于分享甚至会直接给内推 。

以上就是关于 UCLA MFE 项目的全部介绍

对这个项目感兴趣的小伙伴们

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