金融工程专业究竟学什么

金融工程(MFE)一直是美国热门研究生项目，作为一个金融与工程类的交叉学科，金融工程到底有什么魅力让许多中国学生纷纷选择它呢?
金融工程是什么？

金融工程(Financial Engineering)是一个多学科领域，涉及金融理论、工程方法、数学工具以及编程实践。

金融工程的概念有狭义和广义两种。

狭义的金融工程主要是指： 利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。

而广义的金融工程则是指： 一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

美国金融工程硕士的学习时间一般为全日制1-2年，大多数为1.5年。

比如，哥伦比亚大学和芝加哥大学的该专业学制是1.5年。

普林斯顿大学、卡内基梅隆大学和纽约大学的学制是2年。

但加州大学伯克利分校的学制只有1年。

金融工程硕士名称上可以叫做

● Financial Engineering

● Financial Mathematics

● Mathematical Finance

● Quantitative Finance

● Computational Finance。

不过所学习课程是一样的， 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。

由于课程目的在于解决实际问题，金融工程开设的program均为应用型的硕士学制。

课程通常包括：金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。

课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

申请要求：

学校在录取上主要考察申请者是否做好了足够的准备去完成硕士课程，并能够为课堂带来自己的贡献。

而在录取方面，学校主要考察申请者在先修课程，工作/实习经验以及硬件的GPA，GT成绩。

先修课程：

数学方面：高级微积分、线性代数、微分方程和概率统计是最普遍的数学背景要求，也是最严格的要求，学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期，以达到一定的深度。(申请到名校的几乎都是数学功底很好或甚至是数学专业背景的学生)

计算机方面：学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，这方面的要求对于国内一般本科教育来说已经是包含在教学计划内的，而且美国较多金融工程的program提供学生入学之后补修相关课程的机会。

商科背景：

虽然美国金融工程硕士一般是并没有把商科知识当作一个硬性要求的，但是如果申请者对商科尤其是金融知识一无所知，那必定会影响到申请成功率。

微观经济学、宏观经济学、会计学原理、金融学入门类课程 都是需要修读的。

如果能够根据所学的知识为金融学研究对象建立相应的数学分析模型(如：期权定价模型)，这将会是很有说服力的专业能力的证明，能表现对金融市场，工具，机构强烈的兴趣。

除了理论知识与研究论文，美国金融工程硕士申请者如能有金融分析相关的实习经历也是很好的。

美国金融工程专业就业前景

在薪酬最高的专业排名中，金融毫无疑问位居榜首。 不管是哪个排名机构统计出来的薪酬数据中，金融行业都位居前列。

在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司等所聘用。

典型的职位有：

·Research Analyst研究分析师

·Risk Quant Analyst风险分析师

·Pricing and Analytics Analyst定价分析师

·Investment Banking(Strategy)Analyst投资分析师(战略分析师)

·Sales,Trading&Quantitative Analysis销售/定量分析师

·Quant Strategist股市战略家

·Risk Management Analyst风险分析师

·Business Analyst;Market Risk Analyst商业分析师/市场风险分析师

·Fixed Income Analyst固定收益分析员

·Valuation and Risk Control Associate估值和风险控制指导

·Market Risk Group Associate市场分析顾问

·Global Financial Risk Management Analyst金融风险管理分析员

·Quantitative Risk Analyst风险量化分析员