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曼大的金融数学(Mathematical Finance)属于商学院(MBS)和数学学(School of Mathematics)联合授课, 最终是数学学院颁发学位。 全年一共有8门taught 课程,无选修课。曼大数学院就是非常有名的阿兰图林楼,当时出《模仿游戏》的时候,走在图林楼格外自豪。
Stochastic Calculus(随机微积分)
这门课应该是这个专业最核心的课程了,这门学不好直接会影响到下学期的很多课程。该课由系主任ProfessorGoran 开设,教材也是他自己编写的。这门课算是这个专业里面最最难的课程了,其中涉及很多泛函数,实函数之类的内容,不管你本科是学数学,统计,计算机,大家刚开始学都觉得很艰难,所以必须多花时间预习复习。并且 这门课是资产定价最核心的课,如果你致力于做量化交易,这门课得花足够的时间打底子。致力于投行的,基金的,往年很多面试都会问你学没学过随机过程,并且让你当场写些公式。
Derivative Securities(衍生品)
这门课是商学院开设的,推荐的教材是被奉为华尔街圣经的John Hull的《options, futures & other erivatives》,这门课全世界不同老师教出不同的风格,如果你想简单可以很简单,直接告诉你Black-Scholes公式,然后数据套进去算期权价格。如果想很难就没边了,比如用3种不同方法推倒BS模型之类的,比如elta 对冲,Ito 原理,偏微分方程。而曼大这门课,相比于其他数学学院的课,已经算很客气了。
主要学习内容是Forwar, Option, Future的无套利定价公式等,不深究太多背后的数学逻辑。这门课有个case,四人一组研究如何用future来对冲指数头寸的,用的都是现实中的数据,可以说非常有意义。 并且若你对对冲基金感兴趣的,在你面试过程中,可以将这个作为一个很不错的case进行阐述。
Computational Finance(计算金融)
上学期学的课基本都是理论知识,这门课的衔接是将定价模型如何通过计算机更快的实现了。Dr.Paul Johnson 年轻帅气又聪明,刚开始的几节课他就告诉我们, 如果我们去面试矿工,把这门课学会的定价方法以及如何通过coing跑出定价结果告诉面试你的人,会非常加分的,因为这个编程方法在投行都是非常先进且高深的。
这门课使用的主要工具是C++和Excel。对Excel不熟练的同学得注意了,画图一定要正规且学术。关于C++, 很多人本科没有学过,但是没有想象的那么难,多练习吧,不是特别复杂。并且每节课老师会把主要代码告诉你,你需要做的更多的是算法上的改良。所以想混着过关并不难,但是想拿高分,你可能需要没日没夜的想着算法的改良以及实现,来展现最精准且简洁的语句。
关于最后硕士学位的等级划分 :
一共分为 Pass, Merit 和Distinction。对于MASTER学位来说,及格分为50,40-50不用补考,40以下需要。
Pass :所有科目(不包含论文)均分不低于50分&论文不低于50分&挂的学分不超过30(2门)。
Merit :所有科目(不包含论文)均分不低于60分&论文不低于60分&没有不及格科目。
Distinction :所有科目(不包含论文)均分不低于70分&论文不低于70分&没有不及格科目。
一旦有挂科,最多只能PASS。如果拿不到PASS,就有从学位降级到文凭的可能。
数学金融可能听起来很高大上,但想要拿到学位顺利毕业,Merit 甚至Distinction是需要付出的。
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