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英国金融工程专业介绍

刘丹

2020-09-12 15:48:17

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金融工程是个什么样的专业？

金融工程专业是西方发达国家金融领域的尖端学科，是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，所学内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。
什么是金融工程?金融工程，financial engineering，它的概念有狭义和广义两种。
狭义的金融工程指：利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定p/l性的新的金融产品。
广义的金融工程指：一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
很多大学的金融工程专业都有着不同的名称。financial engineering，financial mathematics，mathematical finance，computational finance，然而无论是金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。金融工程硕士的学制一般为全日制1年。此外，这专业属于职业教育，而非学术研究教育，因此无需撰写大量论文。课程会围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点。

金融工程重点在金融还是工程?
金融工程是理工科，重点在于工程二字，而非金融二字。
以牛津大学开设的该专业为例，细致介绍所学内容。
基础性课程：偏微分方程，概率论，统计﹙r语言﹚，matlab编程。
核心课程：随机微积分，金融衍生品，数值方法﹙有线差分法，蒙特卡洛方法，有线元法﹚，统计和金融数据分析的工具。
进阶课程：测试方向是必须的，建模方向和数据方向是二选一。建模方向：随机波动率建模，固定收益产品建模，信贷衍生品。
数据方向：数据分析，数据挖掘，机器学习。
其中比较常见的工具有：matlab，c语言系列，java，最优化，算法的课程。
金融工程的就业前景
金融工程师掌握专业化的、仅凭技术所无法达到的素质，因此，金融工程师总体上是供不应求，就业前景光明。在英美两国，稍有知名度的金融工程师的年薪要在60万美元以上，在银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也要在40万美元以上。而我国国商业银行的金融工程人才的薪酬可达到其他员工的3至5倍。
银行
各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才。银行内部的资金部，也需要金融工程的人才，是固定收益证券的主力，也是抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。
四大及咨询公司
四大会计事务所 pwc、eloitte、kpmg、ey 和战略咨询公司 mckinsey、bcg、bain、罗兰贝格等公司从事公司发展战略顾问。
基金、信托、私募及风投机构
主要从事分析师的职位，行业壁垒高，分析师发展几年价值很高。
投行，劵商
国际知名的golman sachs、citi、morgan stanley、jpmorgan 等;国内著名的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券等。主要从事投行 ib、sales&traing、research 等工作。
500强大型集团公司
主要负责集团企业财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。
保险公司
主要从事精算及风控业务，属于公司的高薪职位。