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金融工程专业分析

盛良晶

2021-10-15 14:55:18

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专业介绍

金工是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，在美国也叫数学金融、数量金融等，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，主要集中于金融领域。广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

专业名称

金融工程(Financial Engineering)是一个统称，各个学校叫法不同，包括：金融工程(Financial Engineering)，金融数学(Financial Mathematics)，数学金融(Mathematical Finance)，计算金融(Computational Finance)等。

开设学院

金融工程所在的学院也不同，主要设在以下三个学院：在工学院的学校有：Princeton，Columbia，Cornell，Michigan等;在数学系：Stanfor，Chicago，NYU，USC，GIT等;在商学院：Berkeley，Claremont Grauate University等;数理金融有Carnegie Mellon，UW Maison，Rutgers等;金融分析有Lehigh等。

学习内容

金融工程是“金融”与“工程”的创造性结合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和现代金融理论元素(如资产定价理论、资产负债理论、利率与汇率定价理论、期权定价理论、套期保值理论等等)，后者则涵盖了数值分析、信息技术、计算机技术、工程技术特别是系统工程等的综合运用。

申请要求
(1).TOEFL; 托福需要上100。
(2).GRE/GMAT：如果在数学或者工程学院下，一般接受GRE 。如果在商学院下，一般接受GMAT，比如Columbia U的金融数学要求GMAT。GRE320+，GMAT700+。
(3).GPA; 名校申请GPA一般要达到3.5以上;
(4).专业背景：金融工程/ 数学/ 统计/计算机/经济/金融，数学要好
(5).学过概率，微积分，线性代数;
(6).MSOffice(Excel)，C/C++，VBA(编程工具)，MATLAB(建模)，MAPLE(建模，数学和工程都会用到)，STATA，SPSS，EVIEWS(计量经济学要用到的软件)

就业方向
金融工程不同于MBA和MSF，它主要是培养金融界的技术工作者，与很多数学或金融PhD一起竞争工作，称作Quantitative Analyst，或Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、moel valiation、research、evelop an risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验、模型研究、程序开发和风险管理。

就业领域
基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。
证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。
银行：较传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

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