高薪金融数学/金融工程专业含offer

金融工程 在不同学校的叫法不太一样，比如 金融数学、定量金融、计算金融 等等，虽然名字不同，课程侧重点也稍有不同，但它们都有一个共同的特点，那就是：用数学的知识，通过计算机的操作，来解决金融领域的问题。通过这个定义可以看出，金融工程是 数学、计算机、金融 三个领域的交叉学科，金融数学则比较特殊一些，金融经济管理课程较少，增加了大量数学类课程。金融数学则以数学为工具，强调数学在金融行业中的应用，偏数学。属于数学类专业，当然也可以认为属于金融类，反正也没什么公认的标准，对数学要求极高，甚至比金融工程还要高。

1.专业介绍

数学（ mathematics ） 是研究 数量、结构、变化以及空间模型 等概念的一门学科。透过抽象化和逻辑推理的使用，由计数、计算、量度和对物体形状及运动的观察中产生。数学的 基本要素 是： 逻辑和直观、分析和推理、共性和个性 。

金融 是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象 ， 具体研究 个人、机构、政府 ， 如何 获取、支出以及管理资金 及其他金融资产的学科。

金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门 新兴的交叉学科 ，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。

我们的专业偏重数理金融，强调数学手段研究相关问题。在课程设置上既突出数学基础，也注重金融、证券、保险、经济等基本原理。

广义的金融工程 专业可以再细分为

• 金融工程 ﹙ 狭义 ﹚ 即 financial engineering 、
• 金融数学 mathematicsin finance or financial mathematics 、
• 计量金融 computationalfinance or quantitative finance 。

金融数学

金数更基础些，强调吃透理论后适应特定需求的建模能力;计算金融则更多编程上的课程，强调用计算机来处理金融上的诸多问题，如金融交易系统的构建与维护等等;而金融工程，与金融数学与计算金融都有交叉，只不过数学程度不及金融数学，编程深度不及计算金融。这只是整体的情况，但事实上，有些学校在这三者之间的区分并不明显，尤其是金融工程与金融数学之间，并且他们的就业领域其实相差不大。

2. 先修课程

申请美国大学的金融工程专业往往都有先修课程方面的要求即 p rerequisite c ourse . 结合以往查询到的金融工程典型学校对于先修课程的要求，今天为大家总结一下美国大学金融工程专业对于先修课程的要求。

calculus i an calculus ii（微积分）

linear algebra（线性代数）

real analysis（实变函数）

ifferential equations（微分方程）

probability（概率）

statistics（统计学）

financial accounting（财务会计）

investments（投资）

corporate finance（公司财务）

programming languages such as java or c++, orin a math or a statistics programming language such as matlab, r/s-plus（各种编程语言）

也可以通过cousera补充先修课要求

金工金数课程设置和区别

金融工程和金融数学都是利用金融工具、建立金融模型对金融领域中的各种风险进行管理。

金融工程和金融数学有重合也有区别。

金融工程 更注重实用而不是理论，金融工程课程会帮助学生学习定价衍生品，并教授学生如何应用定量技术来理解衍生证券和其他金融市场工具的交易，定价和对冲机制。此外，可能还有更多的计算机编程和编码课程。

而通过 金融数学 ，学生会学习建立新模型，从内到外了解模型的假设、含义、优势和劣势。金融数学可以更具理论性，更少强调金融市场应用，交易策略和产品开发，更侧重于纯数学和应用数学建模，统计建模、计量经济学和随机过程的教学。学生可以在该课程的选修课中学习一些应用课程。不管是金融工程还是金融数学，要在选择之前明确自己的目标。

以加州大学洛杉矶分校的金融工程项目为例。课程以金融工具为主，还包含风险管理和防控。培养方向是金融工程师，专业对于数学和计算机要求比较高。

1，宾夕法尼亚大学introuctionto corporate finance

传送门：https://zh.coursera.org/learn/wharton-finance

作为沃顿商学院商务基础专项课程，主要学习企业金融和投资的用语和关键组件，包括计算现值、债券和股票估值、净现值规则、风险计量、资本预算和资本资产价格模型。学完本课程后，学生将能够阅读、理解和解释企业金融管理和投资决策。

2，耶鲁大学financialmarket

传送门：https://zh.coursera.org/learn/financial-markets、

耶鲁大学的金融市场课程由2013年诺贝尔奖获得者professor robert shiller教授，课程内容涵盖金融学理论、金融业的发展历程、金融机构的优势与缺陷以及这些机构的未来发展前景。

3，宾夕法尼亚大学financialaccounting和more introuction to financial accounting

传送门：https://zh.coursera.org/learn/wharton-accounting

https://zh.coursera.org/learn/wharton-financial-accounting

宾夕法尼亚大学的财务会计导论和财务会计导论续篇教授学生根据公司提供的资料，阅读、理解、分析一个公司的财务状况。这些技能能让学生运用财务信息作出更好的决定。

4.芝加哥大学 university ofchicago

master of science in mathematical finance 这是数学系，统计系，经济系合办的为期一年的program，每年招40个人左右。

先修课的包括：多变量微积分，线性代数，微分方程（这个非常关键，成绩单上要有清晰显示），概率，统计，c++（或matlab），另外一些实习，工作的背景也是很用的。特别喜欢数学专业的学生，也可以接受自然科学的申请者。

就业方面，university of chicago作为芝加哥地区最具盛名的大学，又靠近芝加哥的期货期货交易中心，与金融界紧密结合，就业一直很理想。学校虽然没有列出具体的就业数据，不过从招收学生的公司来看，都是最好的金融机构。录取方面，chicago的申请难度渐增，有部分学生会会被学校分配去singaporecampus就读。

巴鲁克学院

巴鲁克学院的金融工程项目位于纽约城市大学，虽然纽约城市大学知名度一般，但巴鲁克的金工常年在 quantnet金工排名中位列第一 。最近学校官方统计了2016-2018这3年的毕业生数据，这3年的毕业生中，95个要找工作的学生有 93个 学生在毕业的3个月内找到了工作，其中 89% 的工作是在纽约，大多数人在投行工作，这个就业数据是其他项目无法比拟的。巴鲁克项目的 申请不需要托福 ，对学生的出身卡的也不是很严，但是 巴鲁克金工的录取 非常重视面试 ，如果背景一般，面试表现非常优秀也是可以拿到录取的。巴鲁克的面试主要考察 计算机/数学能力 （技术面）、 英语口语表达能力 （以此来考察英语水平，而不是通过托福）、 申请者的申请动机 （是否和该项目的要求匹配）。 此外，巴鲁克金工项目的学费是 40980美元 ，是所有金工项目中 学费最低 的项目之一。
巴鲁克的金融工程项目为学生提供了非常 个性化的课程配置 ，从而使学生既能够掌握金融工程专业的核心技能要求，如定量金融分析工具，概率与随机过程，机构性融资，市场微观结构模型，金融计量经济学，时间序列等相关内容，同时学生也能够接触到商品期货交易，大数据金融，行为金融，固定收益风险管理，投资组合管理，市场和信贷风险管理，期权市场等最热的金融领域。  

卡内基梅隆大学 carnegiemellon university

全美开设最早 的金工项目之一，到现在已经有25年的历史。这个项目是金工方向顶尖的项目，和 伯克利、巴鲁克的金工并列全美第一。master in computational finance 这是设置在cmu的商学院下的为期16个月（three-semester course of stuy）。

作为美国历史最悠久，声誉最好的金融工程program，每年大概招收75名学生，其中pa的pittsburgh校区40人，纽约校区35人。而纽约校区最主要的教学方式是通过录像教学，不过教授每七周最少有两次会去到纽约校区和学生交流。而无论哪个校区，教授们的课程都会放到网上给学生们去看，教授们是这个program成功的关键原因，既有学术牛人，也有金融界的先驱。卡耐基梅隆大学的计算金融项目虽然是在 商学院下 ，不过受到卡耐基梅隆大学计算机全美第一的影响，这个项目无论是在申请要求还是课程设置上，都 非常看重编程。最受欢迎的是数学，计算机，工程和经济的学生。学生必须要有很好的数学统计知识。先修课方面，要求学过一年的微分方程，微积分，线性代数，概率论，c（c++更好），工作经历最好有但是不是必须的。如果通过了初审，所有的人都会被要求参加一个面试，面试除了考察你的口语、申请这个项目的动机外，还会有 技术面 这个环节。被录取后，这个项目第一年很多课程都是需要用到 python、c++或者r语言。 在过去5年，卡耐基梅隆大学计算金融项目的毕业生，有 99% 拿到了暑期实习机会， 94% 在毕业后半年内找到了全职工作，全职工作公司大多是投资银行，对冲基金，金融科技公司等。该专业的课程设置是 模块化 的，一共 24-25门课 ， 一年半修完 。很多课程是专门为本专业设计的，由四个学院/系的教授一起承担讲授任务。学生也有机会去选修这些学院/系的其它课程。

课程设置的方向也比较广。 数学系、统计系 的系主任也会各自教授一门课程。该专业的著名教授包括：steven shreve，john p. lehoczky。steven shreve写的教材一直是该专业的优秀作品，其它专业也大多数用这本书做教材。

加州大学伯克利分校

加州大学伯克利分校的金融工程项目每年申请的人数不多，一年有600多人申请。伯克利的金工每年录取 60-80人 。这个项目是一个 春季项目 ，从每年的3月份到第二年的3月份。虽然是一个一年的项目，不过由于该项目 横跨了一个暑假 ，这个项目的学生是可以找一个暑期实习的。这个优势是其他一年项目不能比拟的。

伯克利金工项目的 知名度很高 ，不过由于 地处加州 ，离东部和中部的用人单位都很遥远，找工作和实习都比较折腾。虽然地处西部，但是这个项目就业还是很不错的，这主要归功于该专业的负责人每年至少5次去纽约等美国金融中心城市以及伦敦、巴黎宣传该专业的优势并与各大机构的负责人座谈，宣传该项目的同时，了解他们对行业新发展的看法并在课程中加以改变。这样做可以说极大地迎合了雇主的胃口。

伯克利金工招收的 大多数学生 都是先前有过 全职工作经验， 招收的大陆应届生很少。

加州大学伯克利分校的金融工程联合了加州大学洛杉矶分校的anerson商学院、加州大学欧文分校的paul merage商学院以及加州大学圣地亚哥分校的ray商学院，将该专业的优势发挥到了最大，来自这些名校的教授包括：著名的研究金融数学的francis longstaff、著名的研究风险管理的philippe jorion、提出二项式期权定价模型mark rubinstein。

纽约大学 new yorkuniversity

纽约大学的金融数学项目开设在应用数学全美排名第一的 纽约大学数学系 下，这个项目是一个 1年半 的项目，一共 3学期 ，每学期修 4门 课，课程基本上都是固定好的，没什么选修课。在第二学期和第三学期之间，学生可以利用暑假找一个实习。
纽约大学金融数学响亮的项目名声加上其优越的地理位置，使得竞争非常激烈。这个项目过去几年每年招收 30多个学生 ，其中有4-5个中国人。 这两年招收的学生开始增多 ，去年一共有44人入读，其中有80%的是中国人，不过这些中国人有一半左右的是海本。

从这个项目录取者的背景看，虽然分布的专业很广，有 数学、经济、金融、计算机、物理专业 的学生，不过这些学生都有着非常强大的数学背景。学校也规定申请者必须修过以下课程，包括：多变量微积分（偏微分, 多重积分, 泰勒展开﹚、线性代数 ﹙方程组, 行列式, 因式分解, 赋范空间和零空间, 特征值和对称矩阵﹚、概率论 ﹙独立性，条件概率, 高斯分布, 大数定理, 中心极限定理﹚。纽约大学金融数学项目虽然没有要求考gre的数学sub，但是 有数学sub还是会加分 的。数学sub考察的数学深度不是特别深，只是范围比较广，虽然考察的重点是微积分，但是如果想拿到高分的话，抽象代数、复分析、拓扑学还是要都学习的。课程设置和名师：该专业的教授都是一流水准的，如steven allen, marco m. avellanea,peter carr, jonathan b. gooman, robert v. kohn等等，每一个都是在业界如雷贯耳的名角。

乔治亚理工学院

乔治亚理工学院的定量与计算金融是由 工程系、数学系和商学院合办 的 为期一年半 到两年 的硕士研究生项目，春秋季都招生。该项目的教授来自工程系的最多，其次是数学系和商学院。位于亚特兰大的乔治亚理工学院地理位置并不优越，虽然声誉不错，不过找工作就没有在纽约、芝加哥、波士顿那么方便。

乔治亚理工学院的定量与计算金融项目的负责人是中国人，对中国的学校非常了解也导致招生 非常看重本科学校 ，也就是学校背景和专业背景很重要。国内top10以及财经名校的好学生被这个项目录取的概率很大。

华盛顿大学

华盛顿大学的计算金融与风险管理项目是 应用数学系 下开设的硕士研究生项目。该项目需要在 1年内 修完42个学分的课程。如果选择金融工程或者风险管理方向，需要修满 54个学分 （1年半时间）。该项目一年招 30-40人 ，一半左右的中国人（包括海本）。毕业的学生中，大多数会留在西雅图工作。

华盛顿大学的计算金融与风险管理项目托福要求 92分 。对于在金融领域已经工作5年以上的申请者，可免除gre或gmat托福考试要求。

波士顿大学

波士顿大学的金融数学是开设在 商学院下 的硕士研究生项目。该项目为期 17个月 ，招人也喜欢招有金融背景的学生。申请时候需要的先修课方面包括微积分（1，2，3），线性代数，偏微分方程，基础的编程能力，不要求工作经验。

就业方面，波士顿地理位置优越，在华尔街的声誉除了那几所顶尖的项目外，就是波士顿大学的金融数学了，虽然学校没有列出具体的就业数据，不过学校会给每一位学生安排实习，相信凭着波士顿大学的声誉和优越的地理位置，就业率也会很不错。

波士顿大学的金融数学项目的托福要求是92分或雅思单项 均不低于6.5 。2018年一共有1295个申请者，其中118人最终入读。

罗格斯大学

罗格斯大学的master of science in mathematics finance（msmf）由数学系和统计系开设，主要由数学老师授课，最后颁发的毕业证也是master of science in mathematics，不过研究方向是mathematical finance。项目时长1年，对申请者提出了较高的数学要求。msmf课程在quantnet上排名18，项目评价还不错。学习位于新泽西州，离纽约较近，其金融行业的地理优势也是非常明显的。 录取条件 gmat/gre
接受gre，v≧154，q≧165
语言成绩
不设最低限，录取分不低于托福≧83，w22、s23、r21、l17
学费
$19,356（12分，共需修30分）
gpa
3.0以上 

6. 就业前景

在就业方面，这两门专业有着商科专业里最高的平均就业率和起薪。以加州伯克利2018届金融工程毕业生为例，65个毕业生中有60个成功入职，平均年薪160083美金，差不多是其他专业的3倍，足以见其魅力。 

主要到企业、事业单位和经济、政府管理部门从事统计调查、统计信息管理、数量分析等开发、应用和管理工作，或在科研、教育部门从事研究和教学工作。就业机会非常广泛，一些金融部门和单位对统计学专业人才的需求甚至已经超过了一些热门的经济学专业。尤其是近年来，政府部门决策强调科学性，统计部门的力量增大，因此每年政府招收公务员时，对统计方面的毕业生需求也大增。

应用数学：发展空间最广阔, 无论是进行科研数据分析、软件开发、三维动画制作，还是从事金融保险、国际经济与贸易、工商管理、化工制药、通讯工程、建筑设计等，都离不开相关的数学专业知识。

从事行业：

毕业后主要在金融、互联网、新能源等行业工作，大致如下：

1、金融/投资/证券

2、互联网/电子商务

3、新能源

4、计算机软件

5、外包服务

6、其他行业

7、保险

8、电子技术/半导体/集成电路

从事岗位：

毕业后主要从事数据分析、产品经理、数据挖掘等工作，大致如下：

1、数据分析师

2、产品经理

3、数据挖掘工程师

4、风控总监

5、数据分析

6、高级数据分析师

7、数据分析专员

8、量化研究员   

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